УДК:  336.717:330.131.7

Автор статьи:  Ажгиреева Р.А.

Соавторы:  Волобуева О.П.

Место работы автора:  Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева

Название журнала:  Вестник КазНТУ

Год выпуска:  2011

Номер журнала:  4(86)

Страницы:  с.188-194

Ключевые слова:  Loss severity distributions, Extreme Value Theory, generalized Pareto distribution, Peaks Over Threshold.

Резюме на казахском языке:  Жұмыста сандық операциялық рискті бағалаудың құралы ретінде жалпыланған Парето үлестірімі негізі болып табылатын кейбір критикалық мәнінен асатын экстремалды мәндер теориясы қолданылған. Белгіленген шектен анықталған сенім деңгейіне дейінгі үлкен жоғалтулардың жиілігі меи көлемі арасындағы арақатынасты ескеретін, операциялық жоғалтулардың табалдырығынан асып кету жолы қарастырылған. Үлестірім соңы аймағындағы үлестірім жоғалту функциясын сипаттау алгоритмі, агрегатталған жоғалтулар үлестірімінің жоғары тәртібі квантилін бағалау, операциялық қауіпке банктің резервтелген капиталын анықтау құрылған және жүзеге асырылған.

Резюме на английском языке:  As a tool for quantitative assessment of operational risk the theory of extreme values exceeding a certain critical value is used. The theory is based on a generalized Pareto distribution. The considered approach named Peaks Over-Threshold takes into account the relation between frequency and magnitude of heavy losses from the set threshold to a certain level of confidence. The work shows that the extreme value model, in its Peaks Over Threshold representation, explains the behaviour of the operational risk in the tail area well. The algorithms for description the distribution of losses in the tail distribution, for estimation of high quantiles of aggregate losses lor determination of capital to be reserved by the bank for operational risk are developed and implemented.

Список литературы:  
1. Журавлев Как взвесить тяжелый хвост. Теория экстремальных значений как инструмент оценки операционного риска // Электронная версия на сайте http://www.iig.ru/Company/News/Publications/RiskM.
2. Loss Distribution Approach for the Operational Risk Economic Capital. Sabri Guray Uner, PNC Financial Services & University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, SAS Global Forum, 2008.
3. The Peaks Over Thresholds Method for Estimating High Quantiles of Loss Distributions / Alexander J. McNeil and Thomas Saladin // Departement Matematik, ETH Zentrum CH-8092 Zurich.
4. Фиксация и обработка статистических результатов. Лекция 34. Электронная версия на сайте http://www.stratum.ac.ru/textbooks/modelir/lection34.html.
5. Ажгиреева Р.А., Волобуева О.П. Выбор метода оценки операционного риска в банке // Вестник КазНТУ. – 2011.

Электронный вариант:  скачать

---