-
Ресурс РМЭБ
Единая база данных, объединяющая электронные ресурсы вузов Казахстана
Подробнее -
-
Методы портфельного инвестированияв деятельности корпораций
УДК:
330.32
Автор статьи:
Орозалиев Т.С.
Место работы автора:
Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры имени Н.Исанова
Название журнала:
Вестник Казахской Академии транспорта и коммуникаций
Год выпуска:
2010
Номер журнала:
3(64)
Страницы:
с.216-219
Резюме на казахском языке:
Мақала құнды қағаздардың қаржы салымы портфелінің тиімді құрылымын қалыптастырудағы қазіргі бар модельдерін, әдістерін және барыстарын зерттеуге арналған.
Резюме на английском языке:
The article is devoted to research of existing models, methods and approaches of forming the optimal structure of investment portfolio securities.
Список литературы:
1. Рухлов А. Принципы портфельного инвестирования //М., Финансы. Ценные бумаги. 2002.
2. Markowitz H. Portfolio Selection // Journal of Finance, 1952. 7 March. P.
3. P. Tobin J. The Theory of Portfolio Selection // Jnterest Rates / Hahn F., Breechling F. eds. London: Macmillan, 1965.
4. Шарп У,.Александр Г, Дж.Бейли Инвестиции. М: ИНФРА 2003.
5. Cannor G., Korajczyk R.A. The arbitrage pricing theory and multi – factor models of asset returns // Finance / Jarrow R.A., Maksimovich V., Ziemba W.T. eds. North Holland, 1995.
6. Берколайко М.З., Руссман И.Б. О некоторых методах формирования и управления портфелем активов.
7. Деревянко П.М. Сравнение нечеткого и имитационного подхода к моделированию деятельности предприятия в условиях неопределенности //Современные проблемы экономики и управления народным хозяйством: Сб. научн. статей. Вып. 14. С-Пб., СПбГИЭУ, 2005.
8. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика. М., Дело, 2004.
9. Рейтлян Я.Р. Аналитическая основа принятия управленческих решений. М., Финансы и статистика, 1989.
10. Математические инструменты фондового рынка, 2007г. Риск и доходность инвестиций.
1. Рухлов А. Принципы портфельного инвестирования //М., Финансы. Ценные бумаги. 2002.
2. Markowitz H. Portfolio Selection // Journal of Finance, 1952. 7 March. P.
3. P. Tobin J. The Theory of Portfolio Selection // Jnterest Rates / Hahn F., Breechling F. eds. London: Macmillan, 1965.
4. Шарп У,.Александр Г, Дж.Бейли Инвестиции. М: ИНФРА 2003.
5. Cannor G., Korajczyk R.A. The arbitrage pricing theory and multi – factor models of asset returns // Finance / Jarrow R.A., Maksimovich V., Ziemba W.T. eds. North Holland, 1995.
6. Берколайко М.З., Руссман И.Б. О некоторых методах формирования и управления портфелем активов.
7. Деревянко П.М. Сравнение нечеткого и имитационного подхода к моделированию деятельности предприятия в условиях неопределенности //Современные проблемы экономики и управления народным хозяйством: Сб. научн. статей. Вып. 14. С-Пб., СПбГИЭУ, 2005.
8. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика. М., Дело, 2004.
9. Рейтлян Я.Р. Аналитическая основа принятия управленческих решений. М., Финансы и статистика, 1989.
10. Математические инструменты фондового рынка, 2007г. Риск и доходность инвестиций.
Электронный вариант:
скачать
Статья посвящена исследованию существующих моделей, методов и подходов формирования оптимальной структуры инвестиционного портфеля ценных бумаг.
Последние Новости
- 28.11.2012
Казахстанская общенациональная пробная подписка на IEEE/IET
- 20.12.2011
В шаге от цели «Smart»
- 20.12.2011
Инновационный прорыв региона